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Fonds à faible volatilité d’actions mondiales élargi

En bref

Nous nous efforçons d’offrir les meilleurs rendements ajustés au risque possibles en combinant la science des placements quantitatifs, le jugement de notre équipe de placement expérimentée et des données de la plus haute qualité.

Placements en gestion active conçus pour offrir de meilleurs rendements ajustés au risque

  1. Potentiel de rendements comparables à ceux du marché avec un rendement largement supérieur en période de baisse du marché.

  2. Rémunération du risque. Les investisseurs ne reçoivent souvent pas de rémunération pour jusqu’à un tiers du risque de marché qu’ils assument, notre objectif est de ne prendre des risques que lorsqu’ils sont rémunérés..

  3. Cadre de placement exhaustif. Conçu pour réduire activement tous les risques liés aux actions de manière rigoureuse et reproductible.

  1. Forte conviction. Conçu pour rester fidèle au style de placement à faible volatilité et géré du point de vue du risque absolu, sans être lié à l’indice de référence.

  2. Processus adaptatif. Prise de décisions qui établit un équilibre entre la science et le jugement et qui s’appuie sur un programme intensif de recherche sur les placements.

  3. Technologie de pointe. Utilise des modèles exclusifs continuellement perfectionnés qui intègrent les meilleures technologies disponibles afin d’extraire des indicateurs fiables à partir des données financières.

Philosophie et approche

  • Les investisseurs sont généralement encouragés à faire des compromis entre la recherche de rendements à long terme plus élevés et l’atténuation des pertes sur les marchés boursiers. Nous cherchons à éliminer la nécessité de ces compromis en offrant des rendements à long terme comparables à ceux du marché avec un risque considérablement plus faible.

     

    Processus de placement :

    Notre processus de construction de portefeuille est uniquement motivé par les facteurs de risque. Nous sélectionnons des placements qui, d’un point de vue quantitatif, permettent de réduire le risque global du portefeuille en combinant un faible risque lié aux actions individuelles, un faible risque extrême négatif ou une bonne diversification par rapport aux autres placements du portefeuille.

    Méthode de construction du portefeuille : Nous rééquilibrons le portefeuille en surpondérant les actions qui devraient contribuer à réduire le risque global du portefeuille et en sous-pondérant ou en excluant les actions qui devraient accroître le risque du portefeuille. Le portefeuille fait l’objet d’une surveillance quotidienne et est rééquilibré chaque mois, lorsque des réductions importantes du risque sont possibles, et en fonction de l’importance des flux de trésorerie.

     

     

  • Critères d’achat et de vente : Nos gestionnaires de portefeuille déterminent la majorité des opérations en s’appuyant sur nos modèles de risque exclusifs et continuellement perfectionnés.  Toutefois, si un événement important, qui n’est pas encore pris en compte dans les données du modèle, se produit sur le marché, le gestionnaire de portefeuille a la possibilité d’ajuster son positionnement dans le seul but de réduire le risque.


    Stratégie de négociation et d’exécution:     La stratégie évitera d’exécuter des opérations qui pourraient entraîner une réduction négligeable de la volatilité prévue. La stratégie s’efforce d’investir la totalité de son actif, tout en limitant au minimum les liquidités. Notre bureau de négociation indépendant exécute toutes les opérations sur titres et met l’accent sur la meilleure exécution.

    Gestion des risques: La gestion des risques est intégrée tout au long du processus afin d’éviter les risques imprévus grâce à une surveillance quotidienne indépendante.

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